Préchauffez le four à 400 °F (200 °C). Couvrez 2 plaques à biscuits avec du papier parchemin. Dans un bol, mélangez le fromage, les arachides et le poivre de cayenne.

Sur une surface légèrement enfarinée, déroulez la moitié de l'emballage de pâte feuilletée, faites un carré de 12 pouces (30 cm). Coupez au besoin. Badigeonnez l’œuf sur la surface entière. Saupoudrez la moitié du mélange de fromage et d'arachides sur la moitié du bas d'un carré, laissant un espace de ½ pouce (1 cm) sur les trois côtés. Rabattez la moitié supérieure de la pâte et pincez fermement les rebords pour que la pâte se colle à celle du bas. À l’aide d'un rouleau à pâtisserie, roulez légèrement sur la pâte pour que les couches se collent ensemble. Badigeonnez avec de l’œuf.

À l’aide d'un couteau tranchant, coupez le rectangle verticalement en lanières de ½ pouce (1 cm), chacune ayant 6 pouces (15 cm) de long. Torsadez chaque lanière plusieurs fois et placez-les en une seule couche sur les plaques à biscuits.

Répétez avec le reste de la pâte et du mélange de fromage. Cuire au centre du four préchauffé, tournez les plaques à biscuits à mi-cuisson, et cuire jusqu'à ce que les feuilletés soient gonflés et dorés, 15 à 18 minutes. Une fois cuits, les feuilletés peuvent être conservés dans un récipient hermétique pendant quelques jours ou congelés pendant un mois.